Инвестиционный вклад состоит из двух частей – депозитной и опционной. Поскольку возврат основной суммы вклада на момент завершения срока вклада гарантируется на 100%, банк помещает на вклад эту часть инвестированной клиентом суммы (дисконтированная сумма вклада).
Дисконтированная сумма вклада – основная инвестированная сумма, которая рассчитывается с помощью дисконтированной процентной ставки банка для соответствующей валюты и периода дисконтирования, действующей в последний день периода продажи вклада.
Дисконтированная процентная ставка – процентная ставка банка для соответствующей валюты и соответствующего периода в дисконтированном виде, которая действует в последний день периода продажи вклада.
Где
Процентная ставка прерывания – годовая процентная ставка банка
Цена опциона – известна лишь банку
Количество опционов = сумма вклада ´ участие в увеличении стоимости базового имущества
Пример:
Основная инвестированная сумма - 1 000 евро
Срок действия инвестиционного вклада - 2 года (731 день)
Двухгодичная процентная ставка банка, действующая в последний день продажи вклада – 5,5%
Двухгодичная процентная ставка банка в дисконтированном виде, действующая в последний день продажи вклада – 4,95%
Процентная ставка прерывания – 4,75%
Участие в увеличении стоимости базового имущества – 55%
Цена опциона – 9%
=> дисконтированная сумма вклада = 1 000 - (1 000 x 4,95% x 731/360) = 899,49 евро
=> количество опционов = 1 000 x 55% = 550
-
Депозитная часть = 899.49 + (899.49 x 4,75% x 352 / 360) = 941.27 евро
-
Опционная часть = 550 x 9% = 49.50 евро
Общая сумма, получаемая клиентом при прерывании вклада 941.27 + 49.50 = 990.77 евро.
Инвестиционный вклад состоит из двух частей – депозитной и опционной.
Поскольку возврат основной инвестированной суммы на момент завершения срока вклада гарантируется на 100%, банк помещает на вклад эту часть инвестированной клиентом суммы (дисконтированная сумма вклада).
Дисконтированная сумма вклада – основная инвестированная сумма, которая рассчитывается с помощью дисконтированной процентной ставки банка для соответствующей валюты и периода дисконтирования, действующей в последний день периода продажи вклада.
Дисконтированная процентная ставка – процентная ставка банка для соответствующей валюты и соответствующего периода в дисконтированном виде, которая действует в последний день периода продажи вклада.
Где
процентная ставка прерывания – процентная ставка банка соответствующего периода, действующая в последний день периода продажи вклада
цена опциона – известна лишь банку
количество опционов = сумма вклада x участие в увеличении стоимости базового имущества
Пример:
Основная инвестированная сумма – 1 000 евро
Срок инвестиционного вклада – 2 года (731 день)
Двухгодичная процентная ставка банка, действующая в последний день продажи вклада – 5,5%
Двухгодичная процентная ставка банка в дисконтированном виде, действующая в последний день продажи вклада – 4,95%
Участие в увеличении стоимости базового имущества – 55%
Цена опциона – 9%
=> дисконтированная сумма вклада: 1 000 - (1 000 x 4,95% x 731/360) = 899,49 евро
=> количество опционов: 1 000 x 55% = 550
-
Депозитная часть = 899.49 + (899.49 x 5,5% x 352 / 360) = 947.86 евро
-
Опционная часть = 550 x 9% = 49.50 евро
Стоимость инвестиционного вклада через 352 дня с начальной даты вклада будет 947.86 + 49.50 = 997.36 евро.