Управление валютным риском

Часто предприятия, ведущие внешнеэкономическую деятельность, сталкиваются с вероятностью финансовых потерь в результате изменения валютного курса. Это, в свою очередь, усложняет планирование денежных потоков и прогнозирование. Валютные риски можно уменьшить путем заключения контрактов в домашней валюте, что не всегда является возможным и приемлемым для бизнес-партнера. Альтернативный вариант управления риском — использование финансовых инструментов, таких как:

Самые распространенные инструменты

  • Валютный форвард - это сделка, в которой договариваются о покупке/продаже одной валюты против другой по договоренному курсу в определенный день в будущем
  • Валютный своп - раткосрочный займ одной валюты под залог другой по установленному курсу
  • Валютный опцион - дает право покупателю опциона покупать или продавать по определенному курсу сумму валюты в течение обусловленного времени за вознаграждение, уплачиваемое продавцу
  • Структурированные сделки - финансовая стратегия, составленная из нескольких базовых инструментов на основе потребности клиента

Пример

Производственное предприятие заключает контракт со шведской фирмой на продажу своего товара в шведской кроне и оплатой через 6 месяцев. У продавца появляется риск ослабления курса шведской кроны в течение 6 месяцев и в будущем поступаемая сумма в SEK при перерасчете на EUR не покроет расходы на изготовление товара. Для хеджирования валютного риска фирма использует форвардную сделку, фиксируя в день заключения торгового контракта курс EUR/SEK со сроком расчета через 6 месяцев. Тем самым обеспечивая себе защиту от влияния колебаний валютного курса.

Swedbank предоставляет широкий выбор финансовых инструментов на различные валютные пары. Чтобы принять оптимальное решение, советуем Вам обратиться к специалистам Swedbank Markets.

Обратитесь к нашему специалисту