Управление риском процентных ставок

Риск процентной ставки заключается в возможности возникновения финансовых потерь в результате движения процентных ставок в неблагоприятном направлении. Это могут быть увеличение платежей по кредиту или уменьшение дохода с инвестиций.

Распространенными инструментами страхования риска процентной ставки являются:

  • Процентный своп - вусторонний срочный договор об обмене процентных платежей по долговым обязательствам, выраженных в одинаковой валюте, но имеющих разный тип процентных ставок (с плавающей на фиксированную, или наоборот)

  • CAP - финансовый инструмент, позволяющий держателю получить защиту от повышения процентной ставки

  • Структурированные сделки - финансовая стратегия, составленная из нескольких базовых инструментов на основе потребности клиента

Пример

Фирма получает в банке инвестиционный кредит сроком на 10 лет с плавающей процентной ставкой. Изменения рыночной ситуации влечет за собой постоянное колебание расходов по кредиту, что намного усложняет планирование денежных потоков. Для хеджирования риска процентной ставки фирма заключает СВОП сделку, где она фиксирует свои будущие кредитные расходы до конца срока кредита, тем самым ограждая себя от рыночных колебаний.

Swedbank предоставляет различные финансовые инструменты для хеджирования риска процентной ставки. Чтобы принять оптимальное решение, советуем Вам обратиться к специалистам Swedbank Markets.

Обратитесь к нашему специалисту